Windows'ta Başlat->Bul->Dosyalar ve Klasörler ile açtığınız Bul diyalog penceresini Delphi içerisinden hem de istediğiniz yolu vererek çalıştırabilirsiniz.
uses kısmına ddeman unitini ekleyin.
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
with TDDEClientConv.Create(Self) do begin
ConnectMode := ddeManual;
ServiceApplication := 'explorer.exe';
SetLink( 'Folders', 'AppProperties');
OpenLink;
ExecuteMacro('[FindFolder(, C:\DOWNLOAD)]', False); //diyalog açıldığında konum kısmında
CloseLink; //olmasını istediğiniz klasör.
Free;
end;
end;